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BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君 (AKAGAMI Ver.)」の収益性の改善(1) 現状の把握と状況改善方法

06/09/2018

 

ドテン君

ドテン君はAKAGAMIさんが販売しているトレンドフォロータイプのBTC自動取引プログラムです。

トレンドフォロータイプということでトレンドが明確になった時に爆益を叩き出すというシロモノ。

 

トレンドに逆らわずに利益を出し、損小利大ということから、ある程度放置して稼げるかなぁと思っていました。そんな甘い世界ではありません! 価格は5万円ということで決して安くはないですが、プログラミング初心者の私が作ったら数時間で作り上げるのは難しく、買った方が断然お得だったんです。

わくわくしないわけないですよねww

 

一方で、BTC価格はというと4月になったら上がる・・・・5月になったら・・・6月になったら・・・・と、なかなかトレンドらしいトレンドが出ていない状況。長いこと続いているレンジ相場にこんがりときつね色に焼かれているものの、他人の資金だと思って損失を出し続けても何とも思わないドテン君。

そんな彼に代わり、何かしらの改善策はあるだろうと考えてこの数カ月間手を動かし続けてきました。そしてようやく一つの光が見えてきました!

 

改善作業はドテン君の設定を変更してTrading Viewでひたすらバックテストを行うというもの。正解があるかどうかもわからない中でのこの作業はものすごく苦痛でした。

 

純正ドテン君のTrading Viewによるバックテストの結果(BitMEX): 2018/5/1~2018/9/2
純正ドテン君のTrading Viewによるバックテストの結果(BitMEX): 2018/5/1~2018/9/2

これを元に改善していきます。

ただ、改善するにしても何らかの指標が必要です。その指標を知るためにまずは言葉の定義を調べていきました。(トレードをやっていた方には無用の長物ですね)





 

言葉の勉強

・バックテスト

売買ルールが過去の相場で通用したかどうかを調べること。売買ロジックを決めるのに必須ですね。

・プロフィットファクター(PF)

ある期間における損失の合計額に対して、利益の合計額が何倍かを示す指標とのこと。要は期待値ってことですね。

・ドローダウン

資産の減り、つまり、損失です。損失は減らせればいいですが、ある程度は仕方ないと思います。PFが高くてもこちらが大きいとハイリスクハイリターンとなり、あまり良くないように感じますね。

・カーブフィッティング

バックテストの対象期間のパフォーマンスだけを最適化しすぎて、他の期間では機能しなくなること。これは意味がないですね。

まだまだ知らないことはありそうですが、とりあえずはPFを元に選抜していけば良さそうですね。

 

時間足と期間の変更

上図のバックテストの結果から、2018年5月25日ぐらいから成績悪化が見られるので、テスト期間を6/1~9/2ぐらいに絞って、良くなりそうな設定を探していきます。

バックテストには純正ドテン君のpineスクリプトに期間を指定できるように変更を加えたものを使っています。(BitMEXの取引手数料込み)

 

6/1~9/2, 1時間足, 期間18, BitMEX

これを基準とします。

6/1-9/2, 1時間足、期間18, BitMEX
6/1-9/2, 1時間足、期間18, BitMEX

 

6/1~9/2, 1時間足, 期間50, BitMEX

6/1~9/2, 1時間足, 期間50, BitMEX
6/1~9/2, 1時間足, 期間50, BitMEX

 

6/1~9/2, 1時間足, 期間48, BitMEX

6/1-9/2, 1時間足、期間48, BitMEX
6/1-9/2, 1時間足、期間48, BitMEX

 

6/1~9/2, 1時間足, 期間10, BitMEX

6/1-9/2, 1時間足、期間10, BitMEX
6/1-9/2, 1時間足、期間10, BitMEX

 

8/13~9/2, 5分足, 期間24, BitMEX

8/13-9/2, 5分足、期間24, BitMEX
8/13-9/2, 5分足、期間24, BitMEX

 

8/13~9/2, 5分足, 期間50, BitMEX

8/13-9/2, 5分足、期間50, BitMEX
8/13-9/2, 5分足、期間50, BitMEX

 

とまぁ、こんな感じでやや改善されたようなされないような・・・。

なにかもっといい感じのものはないかなぁ~と、かなりの数のバックテストをこなしたところでひらめきが!

単純作業でも続けるとひらめくものなんですね~!

 

まずはそのデータ解析結果から

 

つづく・・・

06/09/2018暗号通貨, データ解析, Bitcoin, 仮想通貨FX

Posted by Kossy