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BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君 (AKAGAMI Ver.)」の収益性の改善(2) データ解析から見えてきた事実

07/09/2018

 

前回ではとにかくいろいろな設定でバックテストを行い、ドテン君のよさげな設定をリストアップしてみました。

 

これらのバックテスト結果をまとめ、得られたデータの解析を行ってみました。

 

平均トレード幅を伸ばすと純利益が増える

データから純利益と相関が高い項目を調べてみた結果、平均トレード幅が最も高い相関が得られました。とにかく幅を取ればいいということですね! 損小利大の通り、小さい値幅で損失を出し、大きな値動きで利益を出すということを示唆していますね。

平均トレード幅を伸ばすと純利益が増える
平均トレード幅を伸ばすと純利益が増える

 

純利益を増やすには、トレード数は無視してOK

純利益を増やすには平均トレード幅を高めればいいことは分かります。では、勝ちトレード数が増えると平均トレード幅も増えるんじゃないかな?という甘い理想を求めて調べてみました。が、純利益には関係ないようです。

利益を増やすには、トレード数は無視してOK
利益を増やすには、トレード数は無視してOK





純利益を増やすには、勝率も無視してOK

勝つ確率が上がれば利益も上がると予想できますが、こちらも関係ないという結果でした。ただ、勝率が下がりすぎると悪影響は出そうですね。

純利益を増やすには、勝率も無視してOK
純利益を増やすには、勝率も無視してOK

 

純利益とドローダウンには相関なし

純利益を上げて、損失も減らすことが理論的には可能ということです。これは予想外でした。利益を上げるためにはある程度のドローダウン増加は仕方ないものと予想していましたがいい意味で裏切られました。

純利益と損失には相関なし
純利益と損失には相関なし

この結果から、利益を求めるのにドローダウンは無視してかまわないということになりますね。もちろん、利益が出る設定のうち、ドローダウンが低いものを選ぶ必要はありますが、プロフィットファクター(PF)で選ぶという戦略から変更する必要がありそうです。

では、ドローダウンは何と相関があるのかを調べてみました。

 

損失とトレード数は関係なし

若干、トレード数が増えるとドローダウンが減るようには見えますが、相関係数は低いので相関なしと判断です。仮に相関があると判断しても、トレードすればするほど損失が減る、というのは予想の逆を行くので違和感しかないですね。

損失とトレード数は関係なし
損失とトレード数は関係なし

 

損失と勝率も関係なし

こちらは相関ないですね。勝率が上がっても損失は変わりません。

損失と勝率も関係なし
損失と勝率も関係なし

結局、ドローダウンと相関の高い数値を見つけることはできませんでした。

 

まとめ

これらの結果から分かったことは、

・ 純利益を上げるためには値幅を取れ
・ 純利益とドローダウン(損失)に相関はないので、ドローダウンだけ減らすことも可能
・ PFではなく、純利益の高い設定の中から、最低のドローダウンを持つものを選ぶべき

 

ということです。

ごく当たり前のようですが、重要なことですね!

 

次はいよいよドテン君の損失を減らし、純利益を上げる設定に入ります!

 

07/09/2018暗号通貨, データ解析, Bitcoin, 仮想通貨FX

Posted by Kossy