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BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君 (AKAGAMI Ver.)」の収益性の改善(4) 改善の成果@bitFlyer

09/09/2018

 

さて、前回ではBitMEXを使った場合の収益改善効果を検証していきました。

 

このBitMEXで使用した方法が他の取引所でも同じような効果を生むのか、今度はbitFlyerを使ってテストしてみました。bitFlyerはbitFlyerと、bitFlyer-FXの両方がありますので、とりあえず、両方やってみます。大変だけど。。。

 

bitFlyer改善前データ(2018/5/1~9/2), 期間18

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益
bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益

純利益:$1,265.88
MDD :$1,293.70 (最大ドローダウン=Maximum DrawDown)
PF     :1.158

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益

純利益:$929.65
MDD :$1,577.79
PF     :1.098

え~らいこっちゃ!(笑)

 

bitFlyer改1(2018/5/1~9/2)

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$5,156.96 (+$3,891.08)
MDD :$816.26 (-$477.44)
PF     :1.591 (+0.433)

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$2,631.45 (+$1,701.80)
MDD :$1,511.60 (-$66.19)
PF     :1.235 (+0.137)

bitFlyerの方では収益性は大きく改善したものの、FXの方では若干問題がありそうですね。

 

bitFlyer改2(2018/5/1~9/2)

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$4,934.66 (+$3,668.78)
MDD :$909.33 (-$384.37)
PF     :1.535 (+0.377)

 

bitFlyer-FX

純利益:$2,644.11 (+$1,714.46)
MDD :$1,470.88 (-$106.91)
PF     :1.233 (+0.135)

こちらの方法もFXの方では若干問題がありそうですね。

とりあえず、先にドテン君の得意相場への影響を見てみましょう。

 

bitFlyer改善前データ(2018/1/18~4/30), 期間18

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益

純利益:$10,512.38
MDD :$1,565.34
PF     :2.324

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益

純利益:$17,156.17
MDD :$2,782.49
PF     :2.276

FXのほうが純利益が大きいのは、ボラリティが大きいからでしょう。その分MDDも大きくなっていますね。

 

bitFlyer改1(2018/1/18~4/30)

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$16,717.63 (+$6,205.25)
MDD :$2,932.87 (-$1,367.53)
PF     :2.369 (+0.045)

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$16,162.31 (-$993.86)
MDD :$4,136.89 (+$1,354.40)
PF     :1.849 (-0.427)

FXの方では純正ドテン君より収益性が下がるという結果になってしまいました。後ほど修正してみましょう。

 

bitFlyer改2(2018/1/18~4/30)

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$15,004.04 (+$4,491.66)
MDD :$2,615.14 (-$1,049.80)
PF     :2.209 (-0.115)

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$14,919.45 (-$2,236.72)
MDD :$3,868.86 (+$1,086.37)
PF     :1.752 (-0.524)

こちらの改良法でもFXの方で収益性が下がってしまいましたね・・・。

ここまでをまとめると、ドテン君の苦手相場では改2が有効、得意相場では改1が有効であると。

なるほど。まずは全体像をまとめてみましょう。





bitFlyer改善前データ(2018/1/18~9/2), 期間18

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益

純利益:$10,409.78
MDD :$5,912.93
PF     :1.312

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益

純利益:$19,029.70
MDD :$6,857.56
PF     :1.421

 

bitFlyer改1(2018/1/18~9/2), 期間18

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$30,339.23 (+$19,929.45)
MDD :$4,007.61 (-$1,905.32)
PF     :1.630 (+0.318)

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$23,831.02 (+$4,801.32)
MDD :$5,501.86 (-$1,355.70)
PF     :1.419 (-0.002)

あれ? 純利益が増えて、MDD減っているのに。。。PF下がりましたね。。。

 

bitFlyer改2(2018/1/18~9/2), 期間18

bitFlyer

bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$27,463.68 (+$17,053.90)
MDD :$4,111.04 (-$1,801.89)
PF     :1.586 (+0.274)

 

bitFlyer-FX

bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
bitFlyer-FX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$22,834.27 (+$3,804.57)
MDD :$5,244.07 (-$1,613.49)
PF     :1.401 (-0.020)

う~ん、全体で見ると、改1が良さそうですね。ただ、思ったより効果が出ていないというより、bitFlyerとFXで違いすぎるんですよね。では、次は期間を変えてみることとします。

 

bitFlyer改1(2018/1/18~9/2), 期間17

BFの場合は期間17が良さそうでした。

bitFlyer(期間17)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
bitFlyer(期間17)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$32,611.81 (+$22,202.03)
MDD :$2,695.95 (-$3,216.98)
PF     :1.770 (+0.458)

 

FXの方では甲乙つけがたいのが3つあるので全て載せますね~

bitFlyer-FX 改2(2018/1/18~9/2), 期間21

bitFlyer-FX(期間21)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(2)の損益
bitFlyer-FX(期間21)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(2)の損益

純利益:$35,639.24 (+$16,609.54)
MDD :$5,558.58 (-$1,298.98)
PF     :1.635 (+0.214)

純利益、PF最優先の場合はこちらですね。

 

bitFlyer-FX 改2(2018/1/18~9/2), 期間20

bitFlyer-FX(期間20)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(2)の損益
bitFlyer-FX(期間20)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(2)の損益

純利益:$35,434.22 (+$16,404.52)
MDD :$5,320.29 (-$1,537.27)
PF     :1.634 (+0.21)

MDDを減らしたい方用はこちらです。

 

bitFlyer-FX 改1(2018/1/18~9/2), 期間21

bitFlyer-FX(期間21)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(1)の損益
bitFlyer-FX(期間21)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君(1)の損益

純利益:$34,855.69 (+$15,825.99)
MDD :$6,097.50 (-$760.06)
PF     :1.602 (+0.18)

こちらは改1で最高の結果です。期間を変えたら改1と2の効果が逆転しましたね。すごく繊細な感じがしました。

 

まとめ

バックテストの結果から、bitFlyer-FXでは純正ドテン君と比較して改良型ドテン君2を長めの期間で運用することで純利益約2倍、最大ドローダウン(MDD)約20%減という好成績を出すことができた。

ただ、bitFlyer-FXは注文が通りにくい、挙動がおかしい、STOP指値が機能しないことがあるなどのうわさがあり、利用するには難ありなので現在は使用していません。今後、使うことがあればこれらのデータを使って運用していきたいですね!

 

09/09/2018暗号通貨, データ解析, Bitcoin, 仮想通貨FX

Posted by Kossy