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BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君 (AKAGAMI Ver.)」の収益性の改善(3) 改善の成果@BitMEX

08/09/2018

 

これまでドテン君の指定期間を変更することで収益性の改善をめざし、

 

集めたバックテストの結果を元に様々な相関を調べたりしてきました。

 

このほかにも、プログラムをいじったり、フィルタを追加したりとやってみました。

その結果、やっとイイモノを見つけましたよ!

 

MEX改善前データ(2018/5/1~9/2)

BTC価格には強いトレンドは出ておらず、純正ドテン君の苦手とする相場。下の図はBitMEXで動かした純正ドテン君の損益グラフです(期間18)。最大ドローダウン(MDD)を見ると、激しく損してますね(笑)純正ドテン君は強いトレンドが出ないと苦しいのは承知の上ですので、仕方がないのでしょう。

BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益
BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での損益

純利益:$578.08
MDD :$2,245.66 (最大ドローダウン=Maximum DrawDown)
PF     :1.062

しか~し、これをなんとか右肩上がりに・・・少なくとも大きく減らないように変えていきます。

 

MEX改1(2018/5/1~9/2)

BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$4,728.31 (+$4,150.23)
MDD :$1,224.15 (-$1,021.51)
PF     :1.460 (+0.398)

 

MEX改2(2018/5/1~9/2)

BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/5/1~9/2までのドテン君の苦手とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$5,780.31 (+$5,202.23)
MDD :$1,216.21 (-$1,029.45)
PF     :1.511 (+0.449)

どちらもうまく改善できたように思います! 次は、改良版のドテン君が純正ドテン君の得意相場でどのような挙動を示すのか調べてみました。

 

MEX改善前データ(2018/1/18~4/30)

BTC価格は強い下降トレンドとなっており、純正ドテン君の得意とする相場。下の図はBitMEXで動かした純正ドテン君の損益グラフです(期間18)。約3カ月で倍に増えてますね(笑)さすがといったところです。

BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での損益

純利益:$10,696.82
MDD :$1166.29
PF     :2.153

 

MEX改1(2018/1/18~4/30)

BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$15,948.93 (+$5,252.11)
MDD  :$1,860.30 (+$694.01)
PF      :2.249 (+0.096)

最大ドローダウン(MDD)が増えましたが、純利益の増え方に比べると小さな増加なのでPFが上がりましたね!

 

MEX改2(2018/1/18~4/30)

BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~4/30までのドテン君の得意とする相場での改良型ドテン君の損益

純利益:$13,480.78 (+$2,783.96)
MDD :$1,527.29 (+$361.00)
PF     :2.023 (-0.13)

こちら純利益は改1より減り、わずかながら最大ドローダウン(MDD)が増えました。





MEX改善前データ(2018/1/18~9/2)

BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までのドテン君の損益

純利益:$10,409.78
MDD :$5,912.93
PF     :1.312

 

MEX改1(2018/1/18~9/2)

BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$30,339.23 (+$19,929.45)
MDD :$4,007.61 (-$1,905.32)
PF     :1.630 (+0.318)

純利益3倍!!!!

 

MEX改2(2018/1/18~9/2)

BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間18)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$27,463.68 (+$17,053.9)
MDD :$4,111.04 (-$1,801.89)
PF     :1.586 (+0.274)

 

MEX改1(2018/1/18~9/2), 期間19

BitMEX(期間19)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間19)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$30,039.93 (+$19,630.15)
MDD :$4,192.68 (-$1,720.25)
PF     :1.596 (+0.284)

 

MEX改2(2018/1/18~9/2), 期間19

BitMEX(期間19)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益
BitMEX(期間19)、2018/1/18~9/2までの改良型ドテン君の損益

純利益:$32,676.44 (+$22,266.66)
MDD :$3,918.57 (-$1,994.36)
PF     :1.643 (+0.331)

期間を変えることでさらにパフォーマンスが上がりました!

 

まとめ

バックテストの結果から、BitMEXでは純正ドテン君と比較して改良型ドテン君1を利用すると純利益約3倍、最大ドローダウン(MDD)約30%減という好成績を出すことができた。

これから1か月ぐらいフォワードテストをやっていきたいですね~!

次はbitFlyerを使ってデータを取ってみたいと思います!

 

08/09/2018暗号通貨, データ解析, Bitcoin, 仮想通貨FX

Posted by Kossy